Alpha Global Index

Het was voor ons fonds  een maand met 2 gezichten. De eerste helft een aarzelende beurs met weinig beweging en weinig trades. De tweede helft van de maand kwam de angst (inflatie en economische) in de markt  en gingen de beurzen in bijna in een rechte lijn naar beneden, met index verliezen van -6% of meer. De kleine oplevingen op 24 en 25 augustus leverden goede winst trades op voor het fonds, maar konden niet verhinderen dat de maand toch negatief afsloot. De komende weken zullen volatiel blijven, maar de systemen zijn daarop gebouwd.

Voor het fonds was dit een maand met twee gezichten. De markt zit in een dalende trend en tot halverwege de maand bleef de markt dan ook grillig en volatiel zoals in de voorgaande maanden dit jaar. Onze systemen pikten de patronen in deze omgeving weer goed op met enkele mooie winst trades. Met name werd goed geanticipeerd op hersteldagen zoals 4 juli en vooral 7 juli. Vanaf 15 juli ging de markt in een onverwachte rechte lijn naar boven. Dat zijn uitzonderlijke bewegingen zonder kansrijke patronen dus hielden onze systemen zich afzijdig. Al met al toch weer een maand met een aangename winst.

In de eerste helft van de maand daalden de beurzen in Europa scherp tot meer dan -10%. De daling duurde uitzonderlijk lang en bovendien was er een schijnherstel op 8 juni. Geen gebruikelijk patroon, waardoor ons systeem in deze daling een klein verlies noteerde. Vanaf 15 juni bewogen de beurzen weer volgens onze statistische patronen en leverden zodoende meerdere winstgevende trades op. Vooral de herstellende koersen op 24 juni zorgden voor winst. Zodoende konden we de maand weer afsluiten met een plus. Een mooi resultaat in een maand waar beurzen gemiddeld zo’n 9 % prijs gaven.

Mei was weer een onrustige beursmaand met flinke dalingen en toch ook weer herstel. Er waren flinke bewegingen, zowel naar beneden als naar boven. Onze voor geprogrammeerde patronen konden goed inspelen op de koersbewegingen van de AEX, zoals die op statistische gronden verwacht mochten worden. De systemen maakten daar volop gebruik van en zo werd mei een maand “uit het boekje” met 7% winst, gelijkelijk verdeeld over long en short posities. Overigens zat het systeem meer short dan long en zou de winst bij nog diepere en langduriger dalingen nog verder zijn opgelopen, een geruststellende gedachte voor onze beleggers.

April was een grillige maand met beursbewegingen die veelal bepaald werden door de ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne en vrees voor inflatie. Statistisch gezien bewegen koersen volgens patronen, ongeacht de oorzaak van de koersbewegingen. Er zijn altijd tijdelijke uitzonderlijke perioden, waarin het net even anders gaat en april was zo’n maand. Zo profiteerde ons systeem goed van de koersbewegingen (stijgend en dalend) gedurende de eerste 3 weken van april, maar waren de koersbewegingen in de laatste week te grillig. We weten dat dit af en toe plaatsvindt maar dat de statistische onderbouwing van de patronen daar niet door wordt aangetast.