De beurzen kregen een zware december maand te verduren. De verhoging van de rente door de ECB was verwacht, maar niet de strijdlustige taal van de centrale banken. Door de schrikreactie van de markten op de woorden van Lagarde, kwamen de Europese trendsystemen in de verliezen terecht. Bij de plotselinge omschakeling van de trend incasseerden ze verliezen. De resultaten van de swingsystemen waren wisselend, de longmodellen verloren, de short systemen pakten gemiddeld een kleine winst. De valuta handel ging per saldo short Euro, maar met de sterke stijging van Euro bracht dit geen rendement.
Focus: vermogensbehoud Het doel van het All Markets is het beperken van uw risico (vermogensbehoud), maar toch een goed rendement te maken. Bovendien zijn de rendementen van het All Markets niet gecorreleerd met andere beleggingen, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en private equity. Hierdoor zorgt het fonds in een totale beleggingsportefeuille voor optimale spreiding. Het fonds werkt met 15 (computergestuurde) handelsmodellen, die allemaal verschillende strategieën volgen en daardoor onderling weinig correlatie hebben.
De handelssystemen zijn geprogrammeerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is op het gebied van automatische systeemhandel. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen en gaat tegelijkertijd long en short in de markt. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante gebeurtenissen (‘event driven’) toegepast. Het fonds heeft vaak een positief rendement, wanneer aandelenmarkten juist verlies maken (zie coronacrisisgrafiek), bij opname in uw totale beleggingsportefeuille verhoogt ze uw spreiding.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | JAAR | CUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 7.8% | -1.5% | -2.8% | 0.8% | 6.5% | -4.5% | 6.2% | 1.2% | 14 % | 14 % | ||||
2010 | -5.6% | 8.1% | 4.6% | 4.1% | 0.2% | -0.3% | -3.4% | 1.3% | -1.6% | 0.4% | -1.7% | 2.3% | 8 % | 23 % |
2011 | 1.4% | 2.7% | 3.5% | 3.4% | -3.7% | 0.7% | -1.3% | -4.6% | 0.7% | -0.1% | -2.0% | -0.3% | 0 % | 23 % |
2012 | 0.1% | -0.9% | 0.2% | 0.8% | -2.1% | -1.7% | -3.4% | -2.0% | 1.9% | -3.1% | 2.5% | 1.8% | -6 % | 15 % |
2013 | -0.9% | 5.2% | 2.4% | 3.3% | -2.5% | 0.4% | -1.2% | -4.0% | -2.2% | 5.7% | 2.7% | -0.1% | 9 % | 25 % |
2014 | 1.9% | -0.2% | -0.7% | 8.7% | 2.8% | 1.6% | -2.8% | -0.6% | -3.3% | -8.9% | 3.9% | -0.5% | 1 % | 26 % |
2015 | -1.5% | 2.1% | 5.4% | -0.7% | 4.6% | 0.2% | 1.2% | 0.4% | 0.4% | 2.3% | -0.2% | 0.7% | 16 % | 46 % |
2016 | -10.8% | 11.2% | -0.2% | -1.9% | -0.3% | 0.8% | -1.3% | -7.6% | 10.6% | -0.9% | 5.6% | 4.9% | 8 % | 58 % |
2017 | 0.6% | 1.9% | -0.9% | 0.8% | 4.9% | 2.2% | -1.1% | 3.5% | 2.8% | 3.7% | -1.7% | 2.4% | 22 % | 91 % |
2018 | 0.7% | -0.5% | 1.9% | -0.7% | -0.1% | -2.0% | 1.1% | 2.7% | 3.4% | -5.4% | 0.7% | -0.3% | 1 % | 93 % |
2019 | -3.2% | -0.3% | 1.4% | -2.2% | -6.4% | -1.2% | 0.2% | -2.8% | -1.0% | -0.3% | 4.4% | 0.1% | -11% | 71 % |
2020 | -6.5% | -1.7% | 3.8% | -1.2% | 2.4% | -1.1% | -0.1% | 2.1% | -3.0% | -3.8% | 2.2% | 4.4% | -3% | 66 % |
2021 | 0,4% | 6.3% | 0.3% | 0,7% | 2,9% | 1,5% | -2,5% | 3.9% | -3.4% | 4.7% | -1.0% | 1.2% | 16% | 92 % |
2022 | -6.3% | 4.0% | -0.9% | 2.8% | 0.4% | -0.2% | -1.3% | -4.0% | 1.2% | 0.9% | 2.2% | -2% | 88% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | JAAR | CUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.9% | -2.3% | -0.4% | 0.9% | 3.0% | -2.2% | 4.9% | -5.0 | -1% | -1 % | ||||
2010 | -3.8% | 1.8% | 4.2% | 1.9% | -4.0% | 0.4% | -1.5% | 4.9% | 2.8% | 4.3% | -4.1% | 5.4% | 12% | 12 % |
2011 | -0.8% | 2.6% | -2.7% | 5.2% | -4.5% | -3.1% | 3.6% | 1.0% | -0.1% | -5.1% | 0.2% | 1.8% | -2% | 9 % |
2012 | 1.1% | 1.2% | -3.0% | 0.4% | 2.4% | -3.6% | 4.7% | -1.6% | -1.4% | -4.6% | 0.6% | 1.1% | -3% | 6 % |
2013 | 2.7% | -0.8% | 1.7% | 3.5% | -5.0% | -5.4% | -1.1% | -2.8% | -0.1% | 3.0% | 2.1% | 0.1% | -3% | 3 % |
2014 | -3.4% | 0.9% | -1.8% | 0.4% | 3.1% | 1.5% | -1.0% | 5.0% | 1.7% | 1.8% | 7.5% | 1.7% | 18% | 22 % |
2015 | 6.0% | -1.1% | 2.4% | -4.3% | -0.8% | -5.8% | 4.3% | -2.8% | 2.9% | -2.5% | 3.7% | -2.2% | -1% | 21 % |
2016 | 4.0% | 3.2% | -2.8% | -3.0% | -3.4% | 4.1% | 1.5% | -3.1% | -1.7% | -4.2% | -1.9% | 0.2% | -7% | 12 % |
2017 | -1.6% | 2.3% | -2.0% | -0.7% | 0.3% | -3.4% | 1.1% | 2.6% | -2.8% | 4.9% | -0.3% | 1.5% | 2% | 14 % |
2018 | 4.7% | -7.5% | -0.3% | -0.6% | -1.1% | 1.2% | -1.4% | 2.3% | -0.9% | -3.8% | -1.2% | 0.5% | -8% | 4 % |
2019 | -2.1% | 0.3% | 4.4% | 2.4% | -0.9% | 2.3% | 4.0% | 3.3% | -4.0% | -3.2% | 0.0% | 0.0% | 6% | 11 % |
2020 | 1.3% | -1.7% | 0.3% | -1.0% | -0.7% | -1.5% | 2.6% | -1.6% | -2.3% | -0.6% | 0.6% | 5,1% | 0% | 11 % |
2021 | -1.2% | 3.1% | 0,3% | 2,7% | 1,7% | -0,6% | 0.8% | 0.0% | 0.9% | 3.8% | -4.0% | 0.2% | 8% | 19% |
2022 | 1.4% | 2.1% | 8.5% | 4.4% | -0.1% | 1.1% | -2.5% | 2.9% | 3.3% | 0.1% | 23% | 46% |
Het All Markets Fund wordt beheerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is op het gebied van automatische systeemhandel. In het fonds wordt gewerkt met ongeveer 15 (automatische) handelsmodellen. Deze modellen volgen meerdere strategieën. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen en gaat tegelijkertijd long en short in de markt. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante gebeurtenissen (‘event driven’) toegepast.
Doordat het fonds tegelijkertijd trendvolgende en antitrend modellen volgt, tegelijkertijd long en short in de markt zit en doordat 15 verschillende modellen worden ingezet, wordt een grote diversificatie verkregen, waardoor het risico sterk daalt. Bovendien heeft het fonds hierdoor ook een lage correlatie met aandelenfondsen, obligatiefonden en/of andere Managed Futures fondsen. De modellen analyseren continu ruim 4000 financiële instrumenten, 24 uur per dag, 5 dagen per week. Gemiddeld vinden er zo’n 15 transacties (in- of uitgenomen posities) per dag plaats.
De vaste kosten (beheersfee) bedragen 2,5%. De variabele kosten (performance fee) zijn 10% van de winst van het fonds. Hierbij geldt een high-water mark. Dit houdt in dat u pas variabele kosten betaalt, wanneer het fonds (en uw vermogen) een nieuw hoogtepunt bereikt.
De in- en uitstapkosten zijn 0,16% van het bedrag dat u inlegt of opneemt. De minimale inleg bedraagt €10.000 en de minimale bijstorting €5.000. Als klant kunt u maandelijks in- en uitstappen. De getoonde rendementen zijn netto (geschoond voor de kosten).