All Markets Fund

Nieuws | Rendement | Grafiek | StrategieKosten

Focus: vermogensbehoud
Het doel van het All Markets is het beperken van uw risico (vermogensbehoud), 
maar toch een goed rendement te maken. 
Bovendien zijn de rendementen van het All Markets niet gecorreleerd met andere beleggingen, 
zoals aandelen, obligaties, vastgoed en private equity.
Hierdoor zorgt het fonds in een totale beleggingsportefeuille voor optimale spreiding.
Het fonds werkt met 15 (computergestuurde) handelsmodellen, die allemaal verschillende
strategieën volgen en daardoor onderling weinig correlatie hebben.
 
De handelssystemen zijn geprogrammeerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is 
op het gebied van automatische systeemhandel.
Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen en gaat tegelijkertijd long en short in 
de markt. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante 
gebeurtenissen (‘event driven’) toegepast.
Het fonds heeft vaak een positief rendement, wanneer aandelenmarkten juist verlies maken 
(zie coronacrisisgrafiek), bij opname in uw totale beleggingsportefeuille verhoogt ze uw spreiding.

Nieuws

Juli 2022: All Markets Fund -1.6%

By | All Markets Fund | No Comments

De lange rente kwam de afgelopen maand terug van hogere niveaus, de inflatie angst lijkt op dit moment even verdwenen bij beleggers en onder andere daardoor stegen de beurzen. Deze stijging vindt plaats midden in een beurs die nog steeds in een dalende trend zit. Hierdoor hadden onze trendmodellen het moeilijk, want deze systemen verwachtten dat de neerwaartse beweging door zou zetten. De resultaten van de swing modellen waren wisselend. En de short trades deden het tot onze verrassing beter dan de long trades (terwijl de markt per saldo steeg). Zo ging een van de swing systemen het aandeel Royal Caribbean Cruises halverwege de maand juli short op 36.40$, om het 6 dagen later weer terug te kopen op $34.90….

Read More

Tabel rendement (netto)

dd 31 juli 2022

 JanFebMrtAprMeiJunJul Aug Sep Okt Nov Dec JAAR CUM
20097.8%-1.5%-2.8%0.8%6.5%-4.5%6.2%1.2%14 %14 %
2010-5.6%8.1%4.6%4.1%0.2%-0.3%-3.4%1.3%-1.6%0.4%-1.7%2.3%8 %23 %
20111.4%2.7%3.5%3.4%-3.7%0.7%-1.3%-4.6%0.7%-0.1%-2.0%-0.3%0 %23 %
20120.1%-0.9%0.2%0.8%-2.1%-1.7%-3.4%-2.0%1.9%-3.1%2.5%1.8%-6 %15 %
2013-0.9%5.2%2.4%3.3%-2.5%0.4%-1.2%-4.0%-2.2%5.7%2.7%-0.1%9 %25 %
20141.9%-0.2%-0.7%8.7%2.8%1.6%-2.8%-0.6%-3.3%-8.9%3.9%-0.5%1 %26 %
2015-1.5%2.1%5.4%-0.7%4.6%0.2%1.2%0.4%0.4%2.3%-0.2%0.7%16 %46 %
2016-10.8%11.2%-0.2%-1.9%-0.3%0.8%-1.3%-7.6%10.6%-0.9%5.6%4.9%8 %58 %
20170.6%1.9%-0.9%0.8%4.9%2.2%-1.1%3.5%2.8%3.7%-1.7%2.4%22 %91 %
20180.7%-0.5%1.9%-0.7%-0.1%-2.0%1.1%2.7%3.4%-5.4%0.7%-0.3%1 %93 %
2019-3.2%-0.3%1.4%-2.2%-6.4%-1.2%0.2%-2.8%-1.0%-0.3%4.4%0.1%-11%71 %
2020-6.5%-1.7%3.8%-1.2%2.4%-1.1%-0.1%2.1%-3.0%-3.8%2.2%4.4%-3%66 %
20210,4%6.3%0.3%0,7%2,9%1,5%-2,5%3.9%-3.4%4.7%-1.0%1.2%16%92 %
2022-6.3%4.0%-0.9%2.8%0.4%-0.2%-1.3%-2%88%

Benchmark Credit Suisse Hedge Fund index (Broad, stijl Managed Futures Euro)

 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJAARCUM
20090.9%-2.3%-0.4%0.9%3.0%-2.2%4.9%-5.0-1%-1 %
2010-3.8%1.8%4.2%1.9%-4.0%0.4%-1.5%4.9%2.8%4.3%-4.1%5.4%12%12 %
2011-0.8%2.6%-2.7%5.2%-4.5%-3.1%3.6%1.0%-0.1%-5.1%0.2%1.8%-2%9 %
20121.1%1.2%-3.0%0.4%2.4%-3.6%4.7%-1.6%-1.4%-4.6%0.6%1.1%-3%6 %
20132.7%-0.8%1.7%3.5%-5.0%-5.4%-1.1%-2.8%-0.1%3.0%2.1%0.1%-3%3 %
2014-3.4%0.9%-1.8%0.4%3.1%1.5%-1.0%5.0%1.7%1.8%7.5%1.7%18%22 %
20156.0%-1.1%2.4%-4.3%-0.8%-5.8%4.3%-2.8%2.9%-2.5%3.7%-2.2%-1%21 %
20164.0%3.2%-2.8%-3.0%-3.4%4.1%1.5%-3.1%-1.7%-4.2%-1.9%0.2%-7%12 %
2017-1.6%2.3%-2.0%-0.7%0.3%-3.4%1.1%2.6%-2.8%4.9%-0.3%1.5%2%14 %
20184.7%-7.5%-0.3%-0.6%-1.1%1.2%-1.4%2.3%-0.9%-3.8%-1.2%0.5%-8%4 %
2019-2.1%0.3%4.4%2.4%-0.9%2.3%4.0%3.3%-4.0%-3.2%0.0%0.0%6%11 %
20201.3%-1.7%0.3%-1.0%-0.7%-1.5%2.6%-1.6%-2.3%-0.6%0.6%5,1%0%11 %
2021-1.2%3.1%0,3%2,7%1,7%-0,6%0.8%0.0%0.9%3.8%-4.0%0.2%8%19%
20221.4%2.1%8.5%4.4%-0.1%2.32%20%
43%

Grafiek All Markets tijdens de coronacrash en paniek in aandelenmarkten

Het fonds / Strategie

Het All Markets Fund wordt beheerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is op het gebied van automatische systeemhandel. In het fonds wordt gewerkt met ongeveer 15 (automatische) handelsmodellen. Deze modellen volgen meerdere strategieën. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen en gaat tegelijkertijd long en short in de markt. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante gebeurtenissen (‘event driven’) toegepast.

Doordat het fonds tegelijkertijd trendvolgende en antitrend modellen volgt, tegelijkertijd long en short in de markt zit en doordat 15 verschillende modellen worden ingezet,  wordt een grote diversificatie verkregen, waardoor het risico sterk daalt. Bovendien heeft het fonds hierdoor ook een lage correlatie met aandelenfondsen, obligatiefonden en/of andere Managed Futures fondsen. De modellen analyseren continu ruim 4000 financiële instrumenten, 24 uur per dag, 5 dagen per week. Gemiddeld vinden er zo’n 15 transacties (in- of uitgenomen posities) per dag plaats.

Kosten 

De vaste kosten (beheersfee) bedragen 2,5%. De variabele kosten (performance fee) zijn 10% van de winst  van het fonds. Hierbij geldt een high-water mark. Dit houdt in dat u pas variabele kosten betaalt, wanneer het fonds (en uw vermogen) een nieuw hoogtepunt bereikt.

De in- en uitstapkosten zijn 0,16% van het bedrag dat u inlegt of opneemt. De minimale inleg bedraagt €10.000 en de minimale bijstorting €5.000. Als klant kunt u maandelijks in- en uitstappen. De getoonde rendementen zijn netto (geschoond voor de kosten).

Meer weten over het All Markets Fund?

Wij vertellen u graag meer over onze fondsen.